A westie kialakulása több mint 300 évre vezethető vissza. Az egyik verzió szerint I.Jakab küldött ajándékba kis fehér kotorékokat a francia királynak. Más források szerint a XVI. században a skóciai partoknál elsülyesztett spanyol hadihajókról úsztak ki az angol partokra a mai westie ősei. 1830-as évek körül Sir Landseer már megörökítette  festményén a westit.
Ami biztos, a westie kitenyésztője Malcolm ezredes volt. Apja és nagyapja alapozták meg a tenyészetét. A westie kialakulása három fajtának köszönhető, a cairn, a fehér skye és a fehér skót terriernek.
Malcolm ezredes 1900 körül vitte előszőr kiállításra terrierjeit. 1907-ben elismerték önálló fajtaként. A háború után nagyon megritkult az állomány, alig volt westie. Az elhivatott tenyésztőknek köszönhetően a fajta újjá éledt és egyre népszerűbb lett.
Népszerűségét bájos külsejének és lenyűgöző jellemének köszönheti.